Uma Abordagem de Reinicialização Reativa One-Shot para Previsão de Séries Temporais Financeiras sob Mudança de Conceito

A previsão de séries temporais é importante para a tomada de decisões no mercado financeiro, mas torna-se desafiadora devido à volatilidade e às mudanças na distribuição dos dados ao longo do tempo — a chamada mudança de conceito (concept drift). Abordagens voltadas a lidar com essa mudança, especialmente as ativas, frequentemente sofrem perda de desempenho por dependerem de janelas de dados grandes para retreinamento. Com base nisso, este trabalho propõe o LOR (Local One-Shot Reset), que utiliza uma única observação para adaptação à mudança. Experimentos com sete séries financeiras reais mostraram que o LOR supera ou se iguala aos métodos tradicionais da literatura que visam tratar o desvio de conceito.